Was ist Finanzökonometrie?

Finanzökonometrie ist die Disziplin, die die quantitativen und statistischen Aspekte der ökonomischen Grundregeln studiert. Da verschiedene Facetten der kleineren Wirtschaft zusammengehangen, sind eine bestimmte Analyse dieser Verhältnisse notwendig, um die verschiedenen einzelnen Bestandteile und ihre Effekte auf die volle at large Wirtschaft zu verstehen. Diese Daten sind von der normalen Praxis der verschiedenen Marktkräfte wahrnehmbar und bilden Experimentieren nicht notwendig in der Finanzökonometrie. Zusätzlich benutzt einige verschiedene Modelle, um die Wirtschaftszahl zu finden, die die Finanzindustrie- und -investitionsforschung im Allgemeinen fördert. Der vorteilhafteste Aspekt dieser Disziplin kann auf den Gebieten des Mappenmanagements und des Risikomanagements gesehen werden.

Ökonometriker, die Leute, die Finanzökonometrie studieren, verwenden hauptsächlich eine Grundregel, die als Regressionsanalyse bekannt ist, um die Bestandteile der Wirtschaft zu modellieren und zu analysieren. Statistische Analyse und das Zielen der verschiedenen Variablen gibt Forschern die Informationen, die notwendig sind, eine Zusammenfassung über einen bestimmten Aspekt des Marktes und seines Anschlußes zu den Eigenschaften eines anderen Marktes zu bilden. Spezifisch kennzeichnet Regressionsanalyse eine Variable, die von der Zieleigenschaft abhängig ist, bei gleichzeitig der Bestimmung der verschiedenen unabhängigen Variablen des Marktes. Dieses hilft, festzustellen, was das bedingte Mittel genannt, eine Weise des Findens des wahrscheinlichen Wertes eines gelegentlichen Faktors innerhalb der Wirtschaft.

Dateien sind ein anderes wichtiges Werkzeug, wenn sie ökonometrische Faktoren feststellen. Ökonometriker können wahrnehmbare Daten verwenden und sie in verwendbare Formate kompilieren, die Informationen liefern. ZeitfolgeDateien sind ein Beispiel, in dem bestimmte Aspekte der Wirtschaft, wie die Kosten von einem guten oder von einem Service, über dem Kurs eines Rahmens des spezifischen Zeitpunktes kompiliert. Da der Preis schwankt, erlauben die Daten einem Forscher, andere Faktoren zu beobachten, die für die Änderungen verantwortlich sein können. Z.B. wenn die Kosten des Papiers unten über den Kurs von 10 Jahren hinausgehen, man kann eine Ermittlung bilden, die auf Außenseiteneinflüssen basiert. Ein Ökonometriker kann die Daten aufeinander beziehen, indem er die Auswirkung des erhöhten Haushalts analysiert, der die Effekte der senkenkosten der Bäume mit den Preisänderungen aufbereitet oder einführt, die eintraten.

Finanzökonometrie entwickelt im frühen - Jahrhundert des Th 20 hauptsächlich durch die Arbeit von NobelPrize-winner Ragnar Frisch. Er entwickelte die Methoden der Dateien und der Regressionsanalyse in den zwanziger Jahren und in den dreißiger Jahren beziehungsweise. Frisch auch geholfen, die ökonometrische Gesellschaft, eine Organisation zu bilden, der Hilfen das Verhältnis zwischen Mathematik und der Wirtschaft aufbauen. Moderne Forscher, wie Universität von Pennsylvaniensprofessor Lawrence Klein, errichtet nach diesen Konzepten in den achtziger Jahren, um Finanzökonometrie in das Computeralter mit vorgerückten modellierenden Techniken zu verschieben.