Was ist begrenzte Optimierung?

Einfach gesetzte, begrenzte Optimierung ist der Satz der numerischen Methoden, die angewendet, um Probleme zu lösen, in denen man schaut, um zu finden, die Gesamtkosten herabzusetzen, die auf Eingängen basieren, deren Begrenzungen oder Begrenzungen, unzufrieden sind. Im Geschäft, in der Finanzierung und in der Volkswirtschaft verwendet begrenzte Optimierung gewöhnlich, um das Minimum oder Satz Minimum, für eine Kostenfunktion zu finden, wohin die Kosten abhängig von der unterschiedlichen Verwendbarkeit und den Kosten der Eingänge, wie Rohstoffe, Arbeit und andere Betriebsmittel schwanken. Sie verwendet auch, um die maximale Rückkehr zu finden, oder Satz Rückkehr, der von unterschiedlichen Werten der vorhandenen Finanzquellen abhängt und ihre Begrenzungen, wie die Menge und die Kosten der Kapitalbeschaffung und das absolute Minimum oder der Maximalwert diese Variablen kann erreichen. Lineare, nicht lineare, multi-objective und verteilte Begrenzungsoptimierungsmodelle existieren. Die lineare Programmierung, die Matrixalgebra, die Verzweigungsalgorithmen und die Lagrange-Vervielfacher sind einige, der Techniken, die, zum solcher Probleme zu lösen allgemein verwendet sind.

Die Wahl der Methode der begrenzten Optimierung abhängt von der spezifischen Art des gelöst zu werden Probleme s und der Funktion. Breit, zusammenhängen solche Methoden mit Begrenzungs-Zufriedenheits-Problemen hängen, die den Benutzer erfordern, einen Satz gegebene Begrenzungen zufriedenzustellen. Probleme der begrenzten Optimierung erfordern demgegenüber den Benutzer, die Gesamtkosten der unzufriedenen Begrenzungen herabzusetzen. Die Begrenzungen können eine willkürliche Boolesche Kombination von Gleichungen, wie f (x)=0, schwache Verschiedenheiten sein wie g (x)>=0 oder strenge Verschiedenheiten, wie g (x)>0. Was bekannt, während globales und lokales Minimum und Maxima existieren können; dieses abhängt an, ob der Satz der Lösungen d.h. eine begrenzte Zahl der Maxima oder des Minimums geschlossen ist, und/oder gesprungen und bedeutet, dass es ein absolutes Minimum oder einen Maximalwert gibt.

Begrenzte Optimierung verwendet allgemein in der Finanzierung und in der Volkswirtschaft. Z.B. verwenden Portefeuille-Verwalter und andere Investitionsfachleute sie, um die optimale Verteilung des Kapitals unter einer definierten Strecke der Investitionswahlen zu modellieren, um mit einem theoretischen maximalen Anlagenrendite- und Minimumrisiko aufzukommen. In der Mikrotheorie begrenzte Optimierung kann, um Kostenfunktionen bei der Maximierung des Ausganges herabzusetzen indem man Funktionen verwendet werden definiert, die beschreiben, wie Eingänge, wie Land, Arbeits- und Kapital, in Wert schwanken und Gesamtausgang, sowie Gesamtkosten feststellen. In der Makroökonomik kann begrenzte Optimierung verwendet werden, um Steuerpolitiken zu formulieren; dieses kann das Finden eines Maximalwerts für eine vorgeschlagene Benzinsteuer einschließen, die Verbraucherunzufriedenheit herabsetzt oder eine Höchstgrenze der Konsumentenbefriedigung die höheren Kosten gegeben erbringt.