Was ist ein Cooke Verhältnis?

Das Cooke Verhältnis ist eine Weise der Berechnung, wie viel Kapital eine Bank in Beziehung zu seinen riskanten Anlagegütern hat. In der Theorie anzeigt es s, dass wie gut geschützt der Bank gegen Risiko ist. Das Cooke Verhältnis verwendet einmal, um eine zugelassene minimale Abbildung für Bänke zu berechnen, aber ersetzt 2006 durch, was als eine angemessenere Berechnungsmethode galt.

Das Ziel des Cooke Verhältnisses ist, die zugehörigen Risiken der Weise viel des Geldes in einem Banksystem zu berücksichtigen existiert nur als Zahlen auf Papier eher als als tatsächliches Bargeld. Es entworfen, um die Tatsache zu erklären, die die Anlagegüter durch eine Bank kommen in zwei Formen besassen. Das erste ist sein Kapital, das das Bargeld bedeckt, das, es plus Sachanlageen wie Gebäude hält. Die Sekunde ist seine riskanten Anlagegüter, die aus jedem möglichem Geld, das besteht es zu den Geldnehmern verliehen und nicht garantiert, um zurück zu erhalten, während Geldnehmer zurückfallen können. In der Theorie das höher das Verhältnis des Kapitals zu den riskanten Anlagegütern, niedriger die Wahrscheinlichkeit von einer Bank, die durch lower-than-expected Niveaus der Rückzahlung von den Geldnehmern bedroht.

Das Cooke Verhältnis genannt nach WP Cooke, der Vorsitzende des Basel-Ausschusses der Bankenaufsicht zwischen 1988 und 1991. Dieses ist eine internationale Körperschaft, der weltweite Standards der Sätze entwarfen, übermäßiges Risiko im Bankverkehr zu beseitigen. 1988 erreichte der Ausschuss das Basel-Abkommen, das die erforderlichen Bänke, zum eines Cooke Verhältnisses von 8% beizubehalten.

Die Cooke Verhältnisberechnung arbeitet an einer nach dem Risikogehalt gewichteten Basis. Dies heißt, dass die riskante Anlagegutabbildung nicht einfach insgesamt Anlagegüter ist. Stattdessen gesetzt jedes Anlagegut in eine von fünf Kategorien und die Gesamtmenge der Anlagegüter in dieser Kategorie multipliziert mit einem spezifischen Prozentsatz. Z.B. gelten Darlehen zur Nationalregierung in eigenem Land der Bank als so sicher, dass die Kategoriengesamtmenge mit 0% multipliziert und bedeutet, dass jene Anlagegüter effektiv ignoriert. Riskantere Darlehen fallen in das 10%, 20%, 50%, und die 100%-Kategorien, einiges oder allen Vermögenswert bedeutend eingeschlossen in der Gesamtgesamtmenge t-.

In den folgenden Jahren beschwerten Kritiker des Cooke Verhältnisses, dass diese Kategorien zu stark vereinfacht waren. Insbesondere argumentierten Bänke, dass das System annahm, dass alle Darlehen in einer bestimmten Kategorie das gleiche Niveau des Risikos, unabhängig davon den Geldnehmer hatten. In der Antwort aufstellten Beamte das McDonagh Verhältnis n, genannt nach einem Nachfolger zu Cooke als Basel-Ausschussvorsitzender. Das McDonagh Verhältnis hält die gleichen fünf Kategorien, aber lässt Bänke die Bewertung auf den einzelnen Anlagegütern zwicken, die auf eigener Einschätzung der Bank des spezifischen Geldnehmers basieren. Das McDonagh Verhältnis übernahm, wie die amtliche Methode für Basel-Abkommen von Anfang an 2007 Zweck.