Was ist ein ÜBERSPANNUNG Seitenrand?

ÜBERSPANNUNGS-Seitenrand ist das führende System der Maximierung der Spannenerträge benutzt durch die meiste führende Zukunft und die Terminmärkte. Kurz für Standardmappenanalyse des Risikos, verwendet das ÜBERSPANNUNGS-Seitenrandsystem eine Reihe schwierige Algorithmen, um den Mindestbetrag des Seitenrandes festzustellen, den Halter der Aktienoptionen oder der Zukunft das Risiko eines maximalen eintägigen Verlustes umfassen müssen müssen. Es gibt viele Vorteile dieses Systems, einschließlich die Tatsache, die es überschüssigen Seitenrand auf einer Position auf andere Positionen innerhalb einer Mappe gebracht werden darf. Zusätzlich berücksichtigt ÜBERSPANNUNG auch die Ganzheit der Verhandlungen einer Mappe eher als gerade die neueste genommene Stellung.

Handel von Wahlen und von Zukunft erfordert verschiedene Ermittlungen des Seitenrandes, als der Handel von Aktien tut. Wenn eine Person einen auf lagerhandel bildet, erhalten er oder sie im Wesentlichen ein Darlehen von einem Vermittler, um größere Mengen des Vorrates, als zu kaufen der Händler zuerst im Kapital aufgibt. Ein Wahlseitenrand, der der Geldbetrag ist, der in ein Konto gesetzt werden muss, um Wahlen zu handeln, kommt in Form einer Leistungsprämieablagerung. Das ÜBERSPANNUNGS-Seitenrandsystem, zuerst entwickelt durch die Chicago-Handelsbörse und bei der meisten führenden Zukunft und bei den Wahlaustäuschen jetzt weltweit angenommen, analysiert eine spezifische Mappe und stellt die Menge des Seitenrandes fest, den der Händler zuerst darlegen muss.

Das ÜBERSPANNUNGS-Modell nimmt in Effekt einige der Variablen, die Prämiengeschäft, wie der Preis der Basismenge bewirken, die Zeit, welche die Wahl bis Verfall hat und die Flüchtigkeit des zugrunde liegenden Anlagegutes. Es führt dann die verschiedenen Wahlen durch 16 mögliche Marktdrehbücher von Gewinnen oder von Verlusten hindurch. Dieses System erbringt dann eine Menge, die der Händler haben muss, zwecks Wahlen auf diesem bestimmten Markt zu handeln, eine Zahl, die wegen der Marktflüchtigkeit täglich ändern kann.

Dieses erlaubt dem Händler, weniger Geld niederzulegen, um mehr Wahlen zu tragen, das den Märkten außerdem dadurch hilft, dass es mehr Handel anregt. Ein Austausch, der nicht das ÜBERSPANNUNGS-Seitenrandsystem benutzte, würde den Händler erfordern, einen bestimmten Betrag Seitenrand für jede Position darzulegen, die sie halten. Indem man alle Positionen innerhalb einer Mappe kombiniert und festere Positionen riskantere Wahlen ausgleichen lässt, ist das System zum Wahlhändler vorteilhaft.

Etwas andere Vorteile existieren für Händler, die einen Austausch verwenden, der das ÜBERSPANNUNGS-Seitenrandsystem verwendet. Da die Leistungsprämien, die benutzt werden, um Wahlen einzustellen normalerweise, in Form von kurzfristigen Schatzscheinen kommen, können diese Bindungen Interesse wirklich gewinnen. Händler können dieses Interesse verwenden, für die Verhandlungkosten zu zahlen, die während des Handels genommen werden. Zusätzlich lässt das ÜBERSPANNUNGS-System Nutzen zu denen zu, die beides Anruf und gesetzte Wahlen schreiben, da sie teilweise das Niveau des Risikos ausgleichen, wenn die gesamte Mappe analysiert wird.