Was ist eine Risiko-Umlenkung?

Risikoumlenkung ist ein Ausdruck, der verwendet werden kann, um sich auf zwei verschiedene Situationen innerhalb des investierenprozesses zu beziehen. Wenn er im Hinweis auf dem Handel der Gebrauchsgüter verwendet wird, kennzeichnet der Ausdruck eine Art Strategie, die miteinbezieht, eine gesetzte Wahl beim eine ähnliche Kaufoption auch verkaufen zu kaufen. Während er auf Devisenkurshandelstätigkeiten bezieht, wird Risikoumlenkung durch das Verhältnis zwischen den betroffenen gesetzten und Kaufoptionen definiert. Mit Devisenkurs oder FX Handel kann die Umlenkung gedeutet werden, wie positiv oder negativ.

Eine der besten Weisen, zu verstehen, wie Risikoumlenkung arbeitet, wenn sie Gebrauchsgüter handelt, ist, anzunehmen, dass ein Investor beschließt, eine gesetzte Wahl beim eine Kaufoption zu kaufen für einen etwas höheren Preis auch verkaufen. Annehmend, dass die Prämien auf den zwei Verhandlungen ähnlich sind, verursacht dieses eine Situation, in der der Investor nicht über irgendwelche abnehmenden Preisbewegungen betroffen werden muss, die unterhalb des Preises der gesetzten Wahl fallen würden. Gleichzeitig steht der Investor, um von jeder Aufwärtstendenz zu profitieren, die das mehr als der gesetztes Optionspreis ist, aber weniger als der Kaufoptionpreis. Während die Profite, die von dieser Anordnung erzielt werden können, durch den Preis der Kaufoption begrenzt werden, sehen viele Investoren dieses als effektive Art Erleiden zu verhindern eines Verlustes, und fühlen sich mit der bescheidenen Gelegenheit für die Erhöhung der Rückkehr wohl.

Während sie auf FX Handel bezieht, adressiert die Risikoumlenkung die Menge des Risikos oder der Flüchtigkeit, die mit einem spezifischen Satz gesetzten und Kaufoptionen anwesend ist. Hier ist das Ziel, festzustellen, wenn die hervorstehende Bewegung des betroffenen Optionskontraktes eine negative oder positive Umlenkung ergibt. Wenn es eine hohe Nachfrage für den Optionskontrakt gibt, erhöht sich die Flüchtigkeit als die Preiserhöhungen. Mit einer positiven Risikoumlenkungssituation ist die Flüchtigkeit der Kaufoption höher als die Flüchtigkeit der gesetzten Wahl. Wenn das Risiko der gesetzten Wahl höher als das Kaufoptionrisiko ist, dann wird der Vertrag gesagt, um negative Risikoumlenkung zu tragen.

In beiden Einstellungen ist der Wert der Rechenrisikoumlenkung, dass Investoren die Daten verwenden können, um ihnen zu helfen, informierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Mit einem Warenhandel kann der Investor feststellen, wenn der Unterschied zwischen den gesetzten und Kaufoptionen genügend Potenzial für eine wünschenswerte Menge des Profites erzeugt, die verringerte Menge des Risikos gegeben betroffen. Mit Devisenkurshandel macht die Bestimmung der Art der Risikoumlenkung es möglich abzumessen, ob der Handel wahrscheinlich ist, die Resultate zu liefern, die vom Investor gewünscht werden; wenn nicht, dann kann das Abkommen vermieden werden und der Investor kann andere Wahlen betrachten.