Was ist eine lange Kaufoption?

Eine lange Kaufoption ist ein Vertrag, der auf der Börse gekauft wird, die dem Kunden die Wahl zugesteht, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen zugrunde liegende Anteile eines bestimmten Vorrates zukünftig, wenn der Aktienpreis über ein bestimmtes Niveau steigt. Der Preis des Vertrages ist der Optionspreis, der mit 100 multipliziert wird, da der Kunde angefordert würde, 100 Anteile des Vorrates zu kaufen, zu der Zeit, das der Vertrag abläuft. Kunden können entweder beschließen, die Option an der Beendigung des Vertrages auszuüben oder ihre Wahlanteile zu verkaufen. Wenn der Preis des Vorrates erheblich steigt, steht der Kunde einer langen Kaufoption, um einen grossen Profit zu erzielen.

Prämiengeschäft kann ein verwirrender Prozess für die sein, die zu ihm neu sind, aber Händler sollten ihn wegen des Potenzials für sehr große Gewinne betrachten, die in den Schatten stellen, was gebildet werden kann, indem man einfach Aktien handelt. Der Handel von Wahlen erfordert die Fähigkeit, auf, welcher Weise zu spekulieren ein Vorrat verschieben wird und wenn er diese Maßnahme treffen wird. Für Anfängerwahlhändler ist die lange Kaufoption der populärste Handel, weil das Risiko auf die Anfangsmenge beschränkt wird, die für den Optionskontrakt gezahlt wird und die möglichen Belohnungen bedeutend sind, wenn der Aktienpreis drastisch steigt.

Wenn jemand einen langen Kaufoptionvertrag kauft, muss er die Prämie für den Vertrag, den Abschlusskurs und das Verfallsdatum berücksichtigen. Die Prämie ist die Menge, die für den Vertrag gezahlt wird, und, weil Kaufoptionen eine Verpflichtung erfordern, 100 Anteile zugrunde liegenden Vorrat zu kaufen, um die Option auszuüben, wird der angegebene Preis mit 100 multipliziert. In einer langen Kaufoption ausgedrückt ist der Abschlusskurs ein vorbestimmter Preis über dem Tagespreis, den der Vorrat erreichen muss, bevor der Kunde die Option für einen Profit ausüben kann. Schließlich ist das Verfallsdatum der Endtermin, an dem der Kunde die Option ausüben kann.

Z.B. sich vorstellen, dass ein Kunde eine Wahl am 1. April kauft, um einen Vorrat zu einem Optionspreis von $5 US-Dollars (USD) zu kaufen und bedeutet, dass die Anfangsprämienzahlung $500 USD ist. Der Tagespreis des Vorrates ist $80 USD, und der Abschlusskurs wird bei $85 USD mit einem Verfallsdatum des 1. Mai eingestellt. Dies heißt, dass der Investor die Option an irgendeinem Punkt ausüben kann, wenn der Preis $85 USD pro Anteil erreicht, obgleich die Wahl nicht wirklich einen Profit verwirklicht, bis der Vorrat $90 USD pro Anteil erreicht, der der Abschlusskurs plus den ursprünglichen Optionspreis ist.

Sich vorstellen, dass der Aktienpreis auf $100 USD pro Anteil steigt. Der One-way, zum des Geldes zu verdienen würde, die lange Kaufoption zu dem Abschlusskurs von $85 USD pro Anteil auszuüben und die 100 Kapitalanteile dann zu verkaufen gekauft bei $100 USD pro den Anteil sein und gewinnen würde einen Profit von $1.000 USD, der die $1.500 USD Unterschied des auf lagertauschens minus der Vorlage $500 USD erstklassig ist. Eine andere Weise würde, den Optionskontrakt zu verkaufen sein, der in Übereinstimmung mit dem Aktienpreis steigen würde. Entweder Weise, ein langer Anruf erfordert den Aktienpreis, über den Abschlusskurs zu springen, bevor der Vertrag abläuft, oder sonst ist der Vertrag wertlos.